Mario Quagliarello, coordinador de los test de estrés que realiza la Autoridad Bancaria Europea (ABE), ha defendido que estos "son una herramienta justa para comparar los bancos en toda Europa", en un encuentro que ha organizado la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra.

La banca española y la del resto del continente se va a enfrentar en las próximas semanas al tercer test de estrés de la EBA -tras los realizados en 2011 y 2013-, que es un mecanismo de supervisión bancaria dinámico, ya que simula distintos escenarios futuros y calcula con qué garantías de éxito podrá afrontarlas un banco concreto.

Esta nueva forma de supervisión se diferencia de la tradicional, anterior a la crisis financiera de 2008, que se basaba en la situación concreta de las entidades en un momento determinado. Las proyecciones futuras que exigen los test de estrés utilizan enormes cantidades de datos -los conocidos como 'Big data'- que están revolucionando la forma de gestionar el sector y exigen a los profesionales formación más específica en magnitudes cuantitativas.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra ha organizado en el Campus BBVA de Madrid el Congreso 'Stress testing in financial institutions: a supervisor y tool'. El foro ha permitido a representantes de la banca española -BBVA y BBVA Compass, Santander, Caixabank, Bankia, Kutxabank, Citybank, Bankinter...- y la consultoría estratégica -Price Waterhouse Coopers, KPMG...- intercambiar información y pareceres con los reguladores y supervisores europeos y españoles –Autoridad Bancaria Europea, Comisión Europea, Banco de España- y con académicos y estudiantes del Máster en Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra.

Germán López Espinosa, director del Máster en Banca y Regulación Financiera, ha explicado que los stress test a la banca europea "no son sólo un examen, sino una herramienta de gestión fundamental a partir de ahora que pone el acento del supervisor en la buena gobernanza de los bancos y no en una situación financiera concreta".

De hecho, los test de estrés son ya en EEUU y cada vez más en Europa una herramienta no sólo de supervisión, sino también de gestión y gobernanza bancaria que permite calibrar y aumentar su solvencia. Por eso, el próximo test "es fundamental para garantizar la estabilidad del sistema financiero europeo", ha explicado Espinosa. Los bancos que no logren resultados satisfactorios podrían verse obligados a recapitalizarse para evitar que una exposición a riesgos excesivos pueda contagiar al sistema entero, como ocurrió con las hipotecas 'subprime'.